Integrating Personality Traits and Open Banking Data for Sustainable and Ethical Creditworthiness Assessments

Výzva	Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4
Hlavný riešiteľ	Ioana Coita
Prijímateľ	Ekonomická univerzita v Bratislave
Celkový rozpočet	148 306,80 €
Príspevok poskytovateľa	148 306,80 €
Zdroj financovania	Plán obnovy a odolnosti
Začiatok realizácie	september 2024
Koniec realizácie	august 2026
Kategória výskumníka	R2
Vedná oblasť	Spoločenské a humanitné vedy

Anotácia

Celkovým cieľom projektu je integrovať tradičné hodnotenie úverovej bonity so súčasnými požiadavkami udržateľnosti a etických noriem, pričom sa využijú údaje o otvorených bankových transakciách a pochopí sa vplyv osobnostných vlastností na finančné správanie. Na dosiahnutie tohto cieľa existuje niekoľko špecifických cieľov (SOB), ktoré sú prepojené s pracovnými balíkmi: SOB. 1 Určiť prediktívnu silu osobnostných čŕt pri posudzovaní úverovej bonity v rámci udržateľného rámca integrujúceho správanie v sociálnych médiách (WP 1). Budeme vykonávať kontrolované laboratórne experimenty s využitím účastníkov z rôznych prostredí. Náš tím bude administrovať overené testy osobnosti (napr. Big Five, Dark Triad, HEXACO ) a vystaví účastníkov simulovaným finančným scenárom, ktoré rezonujú s udržateľnými a zodpovednými finančnými rozhodnutiami. K dispozícii budú ďalšie scenáre skúmajúce lákavosť zisku prostredníctvom nečestných alebo neetických prostriedkov. Pomocou starostlivo pripravených experimentov vyhodnotíme tendencie osôb s výraznými temnými črtami k fiškálnemu pochybeniu. Potom budeme sledovať a merať ich reakcie na úverové príležitosti, úverové riziká a potenciálne podvodné finančné situácie, aby sme pochopili, ako môžu špecifické osobnostné črty naznačovať predispozície k zodpovedným úverovým rozhodnutiam, a to v udržateľnom kontexte pomocou hybridnej metodiky, ktorá zohľadňuje neistotu a pocity respondentov. Osobnostné črty budú tiež korelované so sociálnymi médiami a digitálnou stopou. Overí sa a vyhodnotí prostredníctvom míľnikov odkazujúcich na súbor realizovaných experimentov (M.1.1.), komplexný súbor údajov, ktorý spája špecifické osobnostné črty s udržateľným finančným správaním (M.1.2.), a hybridný model navrhnutý explicitne na analýzu ordinálnych premenných spolu s prieskumnou analýzou a odvodzovaním. SOB. 2 Posudzovanie prepojenia medzi osobnosťou a údajmi o transakciách v otvorenom bankovníctve (WP 2). Po vytvorení osobnostných profilov účastníkov výskumný tím porovná tieto informácie so skutočnými transakčnými záznamami získanými prostredníctvom API otvoreného bankovníctva (s príslušným súhlasom). Cieľom je poukázať na prípadné nezrovnalosti alebo súlad prostredníctvom porovnania správania, ktoré si sami uvádzajú (alebo pozorujú) zo štúdií, so skutočným finančným správaním. Pochopenie presnosti osobnostných čŕt ako ukazovateľov skutočného finančného správania, vyhodnotených na základe údajov o transakciách v otvorenom bankovníctve, sa dosiahne prostredníctvom prieskumnej analýzy spolu s prediktívnym modelovaním a pomôže rozlíšiť skutočnú úverovú bonitu od možného podvodu. Využijeme existujúce modely podvodov (Fraud Diamond, Fraud Triangle, M.I.C.E., S.C.O.R.E.) s cieľom overiť, či by sa transakčné údaje mohli použiť ako prediktor potenciálnych podvodov prostredníctvom korelácie s údajmi o správaní a osobnostnými črtami. Tento cieľ sa overí a vyhodnotí prostredníctvom míľnikov, ktoré sa týkajú zberu údajov z transakčných protokolov týkajúcich sa našej cieľovej skupiny (M.2.1.), pokročilého rámca strojového učenia na analýzu (M.2.2.) a obohateného súboru údajov na vývoj skóringového modelu (M.2.3.). SOB. 3. Hodnotenie uskutočniteľnosti konštrukcie robustného skóringového modelu na odhaľovanie úverovej bonity a podvodov špecifického pre jednotlivé pohlavia a nediskriminačného (WP 3). Na základe výsledkov uvedených cieľov chceme vyvinúť dôkladný a spravodlivý skóringový model. Cieľom tohto modelu je vyhodnocovať úverovú bonitu a zároveň dávať pozor na potenciálne podvody, čím sa z neho stane udržateľný a spravodlivý finančný nástroj. Budeme identifikovať a korigovať všetky skreslenia, ktoré môžu v našich modeloch existovať. S cieľom zabezpečiť, aby konečný model fungoval spravodlivo a bez systémových predsudkov, budú mať najvyššiu prioritu etické otázky. Bude sa overovať a hodnotiť prostredníctvom míľnikov odkazujúcich na analýzu citlivosti, ktorá je výsledkom porovnania rôznych modelov a scenárov identifikovaných v pracovných skupinách 1 a 2 (M.3.1)